Сравнение ETHX-U.TO с ETHR.TO
ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) are both Cryptocurrency funds. ETHX-U.TO is actively managed, while ETHR.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHX-U.TO returned -1.07%/yr vs -2.31%/yr for ETHR.TO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-U.TO и ETHR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как ETHR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, а ETHR.TO немного ниже – -37.61%.
ETHX-U.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -42.88%
- С начала года
- -36.82%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- —
ETHR.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -43.48%
- С начала года
- -37.61%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и ETHR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHX-U.TO CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) | -36.82% | -11.53% | 43.46% | 93.31% | -67.94% | 63.87% |
ETHR.TO Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units | -37.61% | -13.05% | 40.53% | 92.27% | -67.69% | 58.43% |
Correlation
The correlation between ETHX-U.TO and ETHR.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between ETHX-U.TO and ETHR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-U.TO vs. ETHR.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-U.TO
ETHR.TO
Сравнение ETHX-U.TO c ETHR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-U.TO | ETHR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.67 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.04 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-U.TO и ETHR.TO
Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке ETHR.TO в -79.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и ETHR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-U.TO | ETHR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -79.03% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.04% | -68.25% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.04% | -68.25% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | -79.03% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.09% | -64.24% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -47.50% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 43.82% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-U.TO и ETHR.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеют волатильность 15.42% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-U.TO | ETHR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 14.81% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.73% | 46.81% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.90% | 67.04% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.88% | 69.01% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 71.85% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и ETHR.TO
Ни ETHX-U.TO, ни ETHR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETHX-U.TO and ETHR.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: CI and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и ETHR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор