PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-U.TO с ETC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-U.TO с ETC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETHX-U.TO returned -0.79%/yr vs 19.87%/yr for ETC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-U.TO и ETC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как ETC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у ETC.TO с доходностью -29.43%.

ETHX-U.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-42.88%
С начала года
-36.82%
1 год
-44.47%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

ETC.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
-35.47%
С начала года
-29.43%
1 год
-47.71%
3 года*
19.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и ETC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.82%-11.53%43.46%93.31%-67.94%28.39%
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-29.43%-9.53%100.59%131.68%-65.72%9.42%

Correlation

The correlation between ETHX-U.TO and ETC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between ETHX-U.TO and ETC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

Evolve Cryptocurrencies ETF

Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с ETHH.TOETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHY.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с EBIT.TOETC.TO с ETHR.TO

Доходность на риск

ETHX-U.TO vs. ETC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-U.TO c ETC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-U.TOETC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.99

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-1.50

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.84

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.84

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.32

+0.31

ETHX-U.TO vs. ETC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-U.TO на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа ETC.TO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-U.TO и ETC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-U.TO и ETC.TO

Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке ETC.TO в -77.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и ETC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-U.TOETC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-77.48%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-57.25%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-57.25%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.09%

-52.59%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-37.66%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.99%

36.08%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-U.TO и ETC.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-U.TOETC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

12.16%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

37.22%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.90%

48.55%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

54.39%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

54.39%

+19.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и ETC.TO

ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.81%0.58%0.05%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-U.TO and ETC.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и ETC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор