PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-U.TO с EHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-U.TO с EHE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ETHX-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. ETHX-U.TO is actively managed, while EHE.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHX-U.TO returned -1.07%/yr vs 7.22%/yr for EHE.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-U.TO и EHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как EHE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EHE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у EHE.TO с доходностью 3.84%.

ETHX-U.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-42.88%
С начала года
-36.82%
1 год
-44.47%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

EHE.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
1.44%
С начала года
3.84%
1 год
13.64%
3 года*
9.83%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и EHE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.82%-11.53%43.46%93.31%-67.94%63.87%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		3.84%28.79%-3.94%25.24%-15.79%9.21%

Correlation

The correlation between ETHX-U.TO and EHE.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.02

The correlation between ETHX-U.TO and EHE.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

ETHX-U.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-U.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-U.TOEHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.76

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.18

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.04

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

3.76

-4.77

ETHX-U.TO vs. EHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-U.TO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа EHE.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-U.TO и EHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-U.TO и EHE.TO

Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки EHE.TO в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и EHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-U.TOEHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-43.55%

-35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-12.42%

-55.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-16.58%

-51.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.05%

-28.68%

-50.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.09%

-2.70%

-59.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-6.97%

-39.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.99%

3.45%

+40.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-U.TO и EHE.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-U.TOEHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

3.41%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

14.17%

+32.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.90%

17.03%

+50.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

20.45%

+50.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

19.69%

+54.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и EHE.TO

ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.18%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-U.TO and EHE.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while EHE.TO is Europe Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и EHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор