PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-B.TO с ETHR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-B.TO с ETHR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) are both Cryptocurrency funds. ETHX-B.TO is actively managed, while ETHR.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.58%/yr vs -0.63%/yr for ETHR.TO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-B.TO и ETHR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, а ETHR.TO немного ниже – -37.53%.

ETHX-B.TO

1 день
-1.93%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-43.63%
С начала года
-36.70%
1 год
-45.22%
3 года*
0.63%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

ETHR.TO

1 день
-2.31%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
-44.33%
С начала года
-37.53%
1 год
-46.21%
3 года*
-0.89%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и ETHR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-36.70%-15.87%55.80%90.02%-65.68%64.85%
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-37.53%-17.01%52.43%87.70%-65.64%61.25%

Correlation

The correlation between ETHX-B.TO and ETHR.TO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.99

The correlation between ETHX-B.TO and ETHR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с FBTC.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с BTCC.TOETHR.TO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

ETHX-B.TO vs. ETHR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-B.TO c ETHR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-B.TOETHR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.70

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.86

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.68

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.05

+0.02

ETHX-B.TO vs. ETHR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-B.TO на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHR.TO равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-B.TO и ETHR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-B.TO и ETHR.TO

Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, примерно равная максимальной просадке ETHR.TO в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и ETHR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-B.TOETHR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.38%

-78.36%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.14%

-67.67%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.14%

-67.67%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.38%

-78.36%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.51%

-62.15%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-43.93%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.92%

44.18%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-B.TO и ETHR.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеют волатильность 13.81% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-B.TOETHR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

14.30%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.49%

46.47%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

66.16%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.84%

68.73%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.70%

71.56%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и ETHR.TO

Ни ETHX-B.TO, ни ETHR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ETHX-B.TO and ETHR.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: CI and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и ETHR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор