PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-B.TO с ETC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-B.TO с ETC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETHX-B.TO returned 0.63%/yr vs 22.27%/yr for ETC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-B.TO и ETC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно ниже, чем у ETC.TO с доходностью -28.30%.

ETHX-B.TO

1 день
-1.93%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-43.63%
С начала года
-36.70%
1 год
-45.22%
3 года*
0.63%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

ETC.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-35.47%
С начала года
-28.30%
1 год
-48.17%
3 года*
22.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и ETC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-36.70%-15.87%55.80%90.02%-65.68%27.97%
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-28.30%-13.66%117.58%126.17%-63.55%10.00%

Correlation

The correlation between ETHX-B.TO and ETC.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between ETHX-B.TO and ETC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF

Evolve Cryptocurrencies ETF

Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с FBTC.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с ETHH.TOETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHY.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с EBIT.TOETC.TO с ETHR.TO

Доходность на риск

ETHX-B.TO vs. ETC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-B.TO c ETC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-B.TOETC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.00

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-1.55

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.85

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.32

+0.28

ETHX-B.TO vs. ETC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-B.TO на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа ETC.TO равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-B.TO и ETC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-B.TO и ETC.TO

Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, примерно равная максимальной просадке ETC.TO в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и ETC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-B.TOETC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.38%

-75.66%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.14%

-56.51%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.14%

-56.51%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.51%

-52.77%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-35.85%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.92%

36.65%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-B.TO и ETC.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-B.TOETC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

11.49%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.49%

36.82%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

48.18%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.84%

54.01%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.70%

54.01%

+17.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и ETC.TO

ETHX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.82%0.58%0.05%
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ETHX-B.TO and ETC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: CI and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и ETC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор