PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-B.TO с EHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-B.TO с EHE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ETHX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. ETHX-B.TO is actively managed, while EHE.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.97%/yr vs 9.60%/yr for EHE.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-B.TO и EHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у EHE.TO с доходностью 6.55%.

ETHX-B.TO

1 день
-2.40%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
-42.35%
С начала года
-35.45%
1 год
-43.36%
3 года*
1.24%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

EHE.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
2.66%
С начала года
6.55%
1 год
16.41%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и EHE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-35.45%-15.87%55.80%90.02%-65.68%64.85%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		6.55%22.91%4.19%22.26%-10.45%11.18%

Correlation

The correlation between ETHX-B.TO and EHE.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с FBTC.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

ETHX-B.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-B.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-B.TOEHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.98

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.49

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.34

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

5.05

-6.04

ETHX-B.TO vs. EHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-B.TO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа EHE.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-B.TO и EHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-B.TO и EHE.TO

Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки EHE.TO в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и EHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-B.TOEHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.38%

-38.20%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.14%

-11.85%

-55.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.14%

-16.30%

-50.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.38%

-22.91%

-55.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-2.55%

-58.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.18%

-5.30%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.75%

3.13%

+40.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-B.TO и EHE.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-B.TOEHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

3.25%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.47%

13.45%

+32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.64%

16.11%

+50.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

18.12%

+50.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.73%

17.43%

+54.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и EHE.TO

ETHX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.18%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-B.TO and EHE.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while EHE.TO is Europe Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и EHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор