Сравнение ETHX-B.TO с BTCC-U.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.58%/yr vs 15.79%/yr for BTCC-U.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и BTCC-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHX-B.TO торгуется в CAD, в то время как BTCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно ниже, чем у BTCC-U.TO с доходностью -25.49%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
BTCC-U.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -32.57%
- С начала года
- -25.49%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и BTCC-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | -15.87% | 55.80% | 90.02% | -65.68% | 64.85% |
BTCC-U.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -25.49% | -11.68% | 137.02% | 147.11% | -62.62% | -17.44% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and BTCC-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between ETHX-B.TO and BTCC-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. BTCC-U.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
BTCC-U.TO
Сравнение ETHX-B.TO c BTCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | BTCC-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.87 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.35 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и BTCC-U.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, примерно равная максимальной просадке BTCC-U.TO в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и BTCC-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | BTCC-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -75.18% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | -52.69% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -52.69% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | -75.18% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -49.27% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -33.21% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.92% | 34.05% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и BTCC-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | BTCC-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 10.21% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 34.65% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 44.58% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 54.86% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.70% | 56.53% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и BTCC-U.TO
Ни ETHX-B.TO, ни BTCC-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-B.TO and BTCC-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и BTCC-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор