Сравнение ETHU с SPXU
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ETHU is actively managed, while SPXU is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -41.21% for SPXU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -25.00%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
Сравнение доходности по годам ETHU и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -25.56% |
Correlation
The correlation between ETHU and SPXU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between ETHU and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SPXU — Ранг доходности на риск
ETHU
SPXU
Сравнение ETHU c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.94 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.61 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SPXU
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.99% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -43.83% | -50.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -99.99% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -93.36% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 25.60% | +43.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SPXU
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 10.37% | +18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 30.00% | +66.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 37.51% | +100.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 50.67% | +91.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 53.33% | +88.92% |
Сравнение комиссий ETHU и SPXU
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SPXU
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SPXU в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SPXU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SPXU's -99.99%.
On 1-year performance, SPXU leads with -41.21% vs -83.75% for ETHU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -41.21% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 4.83% for ETHU.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.90% for SPXU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор