PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHU с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ETHU is actively managed, while SPXU is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -49.60% for SPXU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -26.41%.

ETHU

1 день
-2.88%
1 месяц
-45.48%
С начала года
-72.13%
6 месяцев
-75.88%
1 год
-76.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и SPXU

2026 (YTD)20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-72.13%-64.38%-49.29%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-25.38%

Correlation

The correlation between ETHU and SPXU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

ETHU vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHUSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.41

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-2.38

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.75

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.98

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.64

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHU vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHUSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-1.41

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.84

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ETHU и SPXU

Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHUSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.18%

-99.99%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.80%

-50.82%

-40.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.18%

-99.99%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.45%

-93.33%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.60%

30.23%

+32.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и SPXU

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHUSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.02%

8.41%

+11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.47%

26.86%

+65.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.43%

35.34%

+102.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.96%

50.31%

+92.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.96%

53.37%

+89.59%

Сравнение комиссий ETHU и SPXU

ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и SPXU

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SPXU в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		5.16%2.31%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and SPXU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (20.02%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs SPXU's -99.99%.

On 1-year performance, SPXU leads with -49.60% vs -76.14% for ETHU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -49.60% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 5.16% for ETHU.

ETHU is categorized as Cryptocurrency, while SPXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.93% for SPXU.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор