Сравнение ETHU с SPXU
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ETHU is actively managed, while SPXU is passively managed. Over the past year, ETHU returned -84.43% vs -44.77% for SPXU. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -69.84%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -30.45%.
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.70M | $83.75M | $92.10M | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам ETHU и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | -64.38% | -48.73% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% | -25.56% |
Correlation
The correlation between ETHU and SPXU is -0.50, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SPXU — Ранг доходности на риск
ETHU
SPXU
Сравнение ETHU c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.00 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.81 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SPXU
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.99% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -45.07% | -48.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.78% | -99.99% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.33% | -93.38% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.78% | 25.44% | +47.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SPXU
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 12.32% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.98% | 30.95% | +57.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.31% | 38.41% | +95.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.83% | 50.77% | +90.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.83% | 53.45% | +87.38% |
Сравнение комиссий ETHU и SPXU
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SPXU
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SPXU в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.27% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SPXU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (22.19%) compared to SPXU (12.32%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SPXU's -99.99%.
On 1-year performance, SPXU leads with -44.77% vs -84.43% for ETHU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -44.77% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 4.27% for ETHU.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.90% for SPXU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор