Сравнение ETHU с IWM
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. ETHU is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 41.60% for IWM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам ETHU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 18.84% | 12.66% | 10.41% |
Correlation
The correlation between ETHU and IWM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. IWM — Ранг доходности на риск
ETHU
IWM
Сравнение ETHU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.79 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.45 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.18 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.37 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IWM
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -59.05% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -11.03% | -80.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -0.01% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -10.77% | -58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 3.10% | +59.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IWM
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 5.70% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 13.60% | +78.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 19.19% | +118.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 22.53% | +120.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 23.04% | +119.92% |
Сравнение комиссий ETHU и IWM
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IWM
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IWM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and IWM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs -76.14% for ETHU. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.87% for IWM.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор