Сравнение ETHU с IWM
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. ETHU is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 42.48% for IWM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам ETHU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 21.93% | 12.66% | 8.98% |
Correlation
The correlation between ETHU and IWM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. IWM — Ранг доходности на риск
ETHU
IWM
Сравнение ETHU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.87 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.69 | -14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IWM
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -59.05% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -11.03% | -82.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | 0.00% | -96.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -10.74% | -59.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 3.11% | +62.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IWM
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 6.31% | +33.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 14.28% | +80.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 19.69% | +118.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 22.60% | +120.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 23.06% | +120.12% |
Сравнение комиссий ETHU и IWM
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IWM
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and IWM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to IWM (6.31%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 42.48% vs -78.84% for ETHU. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 42.48% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.89% for IWM.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор