PortfoliosLab logo
Сравнение ETHU с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETHU и IWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ETHU и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.24%
-2.78%
ETHU
IWM

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ETHU:

146.57%

IWM:

24.06%

Макс. просадка

ETHU:

-92.99%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

ETHU:

-89.68%

IWM:

-19.50%

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -78.74%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -11.95%.


ETHU

С начала года

-78.74%

1 месяц

-26.08%

6 месяцев

-67.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-11.95%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-1.02%

5 лет

10.22%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETHU и IWM

ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии ETHU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETHU: 0.94%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHU и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHU

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHU c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и IWM

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF
1.57%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ETHU и IWM

Максимальная просадка ETHU за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.68%
-19.50%
ETHU
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и IWM

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 57.40% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.40%
13.94%
ETHU
IWM