Сравнение ETHU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ETHU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHU - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -57.28% | -64.38% | -49.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -57.28%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ETHU
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -57.28%
- 6 месяцев
- -83.33%
- 1 год
- -40.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHU и IWM
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ETHU vs. IWM — Ранг доходности на риск
ETHU
IWM
Сравнение ETHU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.15 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.70 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.93 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.08 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.15 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.34 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ETHU и IWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IWM
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 3.36% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IWM
Максимальная просадка ETHU за все время составила -94.05%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.05% | -59.05% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.89% | -13.74% | -76.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -7.33% | -85.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -10.83% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.76% | 3.73% | +48.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IWM
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 37.78% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.78% | 7.36% | +30.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.38% | 14.48% | +94.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.42% | 23.18% | +129.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.66% | 22.54% | +125.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.66% | 22.99% | +124.67% |