Сравнение ETHU с IVV
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ETHU is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs 21.71% for IVV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам ETHU и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.73% | 17.85% | 12.17% |
Correlation
The correlation between ETHU and IVV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between ETHU and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. IVV — Ранг доходности на риск
ETHU
IVV
Сравнение ETHU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.45 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.67 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IVV
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -55.25% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -8.89% | -85.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -0.87% | -94.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -10.74% | -59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 2.04% | +67.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IVV
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 3.66% | +25.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 10.06% | +86.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 12.59% | +125.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 17.00% | +125.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 18.04% | +124.21% |
Сравнение комиссий ETHU и IVV
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IVV
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and IVV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 21.71% vs -83.75% for ETHU. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 21.71% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.09% for IVV.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор