Сравнение ETHU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ETHU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHU - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHU и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -57.28% | -64.38% | -49.29% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -57.28%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
ETHU
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -57.28%
- 6 месяцев
- -83.33%
- 1 год
- -40.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHU и IVV
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ETHU vs. IVV — Ранг доходности на риск
ETHU
IVV
Сравнение ETHU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.00 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.52 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.54 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.28 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.00 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.42 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между ETHU и IVV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IVV
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 3.36% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IVV
Максимальная просадка ETHU за все время составила -94.05%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.05% | -55.25% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.89% | -12.06% | -77.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -5.57% | -87.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -10.84% | -56.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.76% | 2.55% | +49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IVV
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 37.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.78% | 5.34% | +32.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.38% | 9.47% | +99.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.42% | 18.31% | +134.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.66% | 16.89% | +130.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.66% | 18.03% | +129.63% |