Сравнение ETHU с IVV
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ETHU is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 28.64% for IVV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам ETHU и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 11.38% | 17.85% | 12.01% |
Correlation
The correlation between ETHU and IVV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. IVV — Ранг доходности на риск
ETHU
IVV
Сравнение ETHU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.24 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 15.05 | -16.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.44 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.45 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IVV
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -55.25% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -8.89% | -82.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -0.29% | -94.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -10.78% | -58.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 1.91% | +60.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IVV
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 2.83% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 8.90% | +83.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 11.80% | +125.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 16.88% | +126.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 18.05% | +124.91% |
Сравнение комиссий ETHU и IVV
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IVV
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and IVV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 28.64% vs -76.14% for ETHU. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.64% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.06% for IVV.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор