Сравнение ETHR.TO с ETHX-U.TO
ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both Cryptocurrency funds. ETHR.TO is passively managed, while ETHX-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, ETHR.TO returned -0.63%/yr vs 0.72%/yr for ETHX-U.TO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ETHR.TO и ETHX-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHR.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHR.TO показывает доходность -37.53%, а ETHX-U.TO немного выше – -36.49%.
ETHR.TO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -44.33%
- С начала года
- -37.53%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- -0.89%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- —
ETHX-U.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- -43.54%
- С начала года
- -36.49%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHR.TO и ETHX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHR.TO Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units | -37.53% | -17.01% | 52.43% | 87.70% | -65.64% | 61.25% |
ETHX-U.TO CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) | -36.49% | -15.57% | 55.61% | 88.71% | -65.91% | 66.78% |
Correlation
The correlation between ETHR.TO and ETHX-U.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between ETHR.TO and ETHX-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHR.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск
ETHR.TO
ETHX-U.TO
Сравнение ETHR.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHR.TO | ETHX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.67 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.01 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHR.TO и ETHX-U.TO
Максимальная просадка ETHR.TO за все время составила -78.36%, примерно равная максимальной просадке ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHR.TO и ETHX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHR.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.36% | -78.30% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.67% | -67.75% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.67% | -67.75% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.36% | -78.30% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.15% | -61.80% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.93% | -43.14% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 44.34% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHR.TO и ETHX-U.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) имеют волатильность 14.30% и 14.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHR.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 14.73% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.47% | 46.53% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.16% | 67.28% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 71.14% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 73.98% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHR.TO и ETHX-U.TO
Ни ETHR.TO, ни ETHX-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETHR.TO and ETHX-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Evolve and CI.
Подберите оптимальное распределение для ETHR.TO и ETHX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор