PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с JPUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs 21.76% for JPUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 12.01%.

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и JPUS

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%12.44%

Correlation

The correlation between ETHO and JPUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between ETHO and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и JPUS

Секторы
ETHO
JPUS

Технологии

26.3%
11.6%

Промышленность

16.7%
10.4%

Финансовые услуги

13.0%
8.0%

Здравоохранение

11.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.6%

Недвижимость

6.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
6.8%

Коммунальные услуги

2.5%
9.5%

Энергетика

0.4%
7.3%

Технологии

ETHO
26.3%
JPUS
11.6%

Промышленность

ETHO
16.7%
JPUS
10.4%

Финансовые услуги

ETHO
13.0%
JPUS
8.0%

Здравоохранение

ETHO
11.6%
JPUS
11.5%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.8%
JPUS
8.6%

Недвижимость

ETHO
6.5%
JPUS
10.5%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.7%
JPUS
11.3%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.5%
JPUS
4.5%

Сырьевые материалы

ETHO
3.1%
JPUS
6.8%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
JPUS
9.5%

Энергетика

ETHO
0.4%
JPUS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

ETHO vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.11

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.03

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.17

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

12.72

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ETHO и JPUS

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-38.69%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.90%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.82%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.72%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и JPUS

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.83%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

7.56%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

10.40%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

14.50%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.75%

+2.64%

Сравнение комиссий ETHO и JPUS

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и JPUS

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JPUS в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and JPUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.04%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs JPUS's -38.69%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 21.76% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.72% for ETHO.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор