Сравнение ETHA.DE с LGJG.L
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETHA.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while LGJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. ETHA.DE is actively managed, while LGJG.L is passively managed. Over the past 3 years, ETHA.DE returned -0.83%/yr vs 15.76%/yr for LGJG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ETHA.DE charges 1.49%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHA.DE торгуется в EUR, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 15.19%.
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -41.54%
- С начала года
- -34.84%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJG.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -34.84% | -22.34% | 52.23% | 90.31% | -66.47% | -0.42% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 15.19% | 11.33% | 15.32% | 16.05% | -11.64% | -3.10% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and LGJG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
LGJG.L
Сравнение ETHA.DE c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA.DE | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.97 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 9.76 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и LGJG.L
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -35.98% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.73% | -10.50% | -55.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.73% | -19.18% | -46.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -5.63% | -55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -10.51% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 3.20% | +38.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и LGJG.L
21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 6.37% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 15.50% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 19.00% | +39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 21.63% | +44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.34% | 22.23% | +44.11% |
Сравнение комиссий ETHA.DE и LGJG.L
ETHA.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA.DE и LGJG.L
Ни ETHA.DE, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA.DE and LGJG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.
ETHA.DE is categorized as Cryptocurrency, while LGJG.L is Japan Equities. They also come from different issuers: 21Shares and Legal & General. Their fees differ too: 1.49% for ETHA.DE and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор