PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA.DE с CTEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHA.DE с CTEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) and CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETHA.DE returned -4.07%/yr vs 17.30%/yr for CTEN.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETHA.DE charges 1.49%/yr vs 0.00%/yr for CTEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETHA.DE и CTEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHA.DE показывает доходность -39.59%, что значительно ниже, чем у CTEN.DE с доходностью -30.10%.

ETHA.DE

1 день
-3.89%
1 месяц
-23.90%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-41.48%
1 год
-32.56%
3 года*
-4.07%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
—

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHA.DE и CTEN.DE

2026 (YTD)202520242023
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-39.59%-22.34%52.23%34.46%
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%

Correlation

The correlation between ETHA.DE and CTEN.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between ETHA.DE and CTEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum Staking ETP

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с AXTZ.DEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с 21XH.DE
Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE

Доходность на риск

ETHA.DE vs. CTEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA.DE c CTEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHA.DECTEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.76

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-0.99

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.66

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.10

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA.DE vs. CTEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEN.DE равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA.DE и CTEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHA.DECTEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.35

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ETHA.DE и CTEN.DE

Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки CTEN.DE в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и CTEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHA.DECTEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-56.27%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.72%

-56.27%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.71%

-56.27%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

-55.40%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.74%

-19.06%

-24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.35%

33.71%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA.DE и CTEN.DE

21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеют волатильность 10.14% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHA.DECTEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

9.77%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.04%

35.00%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.62%

49.20%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.07%

52.10%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.50%

52.10%

+17.40%

Сравнение комиссий ETHA.DE и CTEN.DE

ETHA.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CTEN.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA.DE и CTEN.DE

Ни ETHA.DE, ни CTEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ETHA.DE and CTEN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.

They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 1.49% for ETHA.DE and 0.00% for CTEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и CTEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор