PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETDD.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETDD.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50 while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETDD.DE returned 10.39%/yr vs 9.16%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ETDD.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETDD.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETDD.DE показывает доходность 7.30%, а ETSZ.DE немного ниже – 7.24%. За последние 10 лет акции ETDD.DE превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.16% соответственно.

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETDD.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%9.80%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%10.63%

Correlation

The correlation between ETDD.DE and ETSZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between ETDD.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

ETDD.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETDD.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETDD.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.26

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.85

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.72

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

6.45

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETDD.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETDD.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSZ.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETDD.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETDD.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ETDD.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDD.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-35.51%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.39%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.35%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-20.55%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-35.51%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.70%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.41%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.51%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETDD.DE и ETSZ.DE

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDD.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.34%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.64%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.84%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.39%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.54%

+2.77%

Сравнение комиссий ETDD.DE и ETSZ.DE

ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETDD.DE и ETSZ.DE

Ни ETDD.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ETDD.DE and ETSZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.

ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.18% for ETDD.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETDD.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор