Сравнение ETC.TO с SOLL.TO
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) and SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETC.TO returned -39.39% vs -56.74% for SOLL.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETC.TO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for SOLL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и SOLL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -29.24%, что значительно выше, чем у SOLL.TO с доходностью -44.92%.
ETC.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -39.39%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLL.TO
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -51.48%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC.TO и SOLL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -29.24% | 8.72% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -44.92% | -7.64% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and SOLL.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ETC.TO and SOLL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. SOLL.TO — Ранг доходности на риск
ETC.TO
SOLL.TO
Сравнение ETC.TO c SOLL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETC.TO | SOLL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.78 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.25 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETC.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.64 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и SOLL.TO
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке SOLL.TO в -72.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и SOLL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -72.76% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -72.76% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.39% | -72.76% | +19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.37% | -34.73% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.64% | 45.42% | -13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и SOLL.TO
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 9.59%, в то время как у Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 16.52% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 49.07% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 72.56% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 71.15% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 71.15% | -17.00% |
Сравнение комиссий ETC.TO и SOLL.TO
ETC.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOLL.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETC.TO и SOLL.TO
Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SOLL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | 0.83% | 0.58% | 0.05% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and SOLL.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETC.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETC.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for SOLL.TO.
They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.75% for ETC.TO and 1.00% for SOLL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и SOLL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор