PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETC.TO с ETHX-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETC.TO с ETHX-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETC.TO returned 22.27%/yr vs 0.53%/yr for ETHX-U.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и ETHX-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETC.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -28.30%, что значительно выше, чем у ETHX-U.TO с доходностью -36.49%.

ETC.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-35.47%
С начала года
-28.30%
1 год
-48.17%
3 года*
22.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHX-U.TO

1 день
-1.93%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
-43.54%
С начала года
-36.49%
1 год
-44.93%
3 года*
0.53%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETC.TO и ETHX-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-28.30%-13.66%117.58%126.17%-63.55%10.00%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.49%-15.57%55.61%88.71%-65.91%29.59%

Correlation

The correlation between ETC.TO and ETHX-U.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between ETC.TO and ETHX-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с ETHH.TOETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHY.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с EBIT.TOETC.TO с ETHR.TO
Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

ETC.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETC.TOETHX-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.67

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
-0.79

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.01

-0.30

ETC.TO vs. ETHX-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ETHX-U.TO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и ETHX-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и ETHX-U.TO

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и ETHX-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETC.TOETHX-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-78.30%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-67.75%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.51%

-67.75%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.77%

-61.80%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-43.14%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.65%

44.34%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и ETHX-U.TO

Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 11.49%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETC.TOETHX-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

14.73%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

46.53%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.18%

67.28%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.01%

71.14%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.01%

73.98%

-19.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETC.TO и ETHX-U.TO

Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.82%0.58%0.05%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ETC.TO and ETHX-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Evolve and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и ETHX-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор