Сравнение ETC.TO с ETHX-B.TO
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) and ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETC.TO returned 22.27%/yr vs 0.63%/yr for ETHX-B.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и ETHX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -28.30%, что значительно выше, чем у ETHX-B.TO с доходностью -36.70%.
ETC.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -35.47%
- С начала года
- -28.30%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC.TO и ETHX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -28.30% | -13.66% | 117.58% | 126.17% | -63.55% | 10.00% |
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | -15.87% | 55.80% | 90.02% | -65.68% | 27.97% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and ETHX-B.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between ETC.TO and ETHX-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. ETHX-B.TO — Ранг доходности на риск
ETC.TO
ETHX-B.TO
Сравнение ETC.TO c ETHX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETC.TO | ETHX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.68 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.03 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и ETHX-B.TO
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке ETHX-B.TO в -78.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и ETHX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | ETHX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -78.38% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -67.14% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.51% | -67.14% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.77% | -61.51% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -43.19% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.65% | 43.92% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и ETHX-B.TO
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 11.49%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | ETHX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 13.81% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 45.49% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.18% | 65.74% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 68.84% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.01% | 71.70% | -17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETC.TO и ETHX-B.TO
Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ETHX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | 0.82% | 0.58% | 0.05% |
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETC.TO and ETHX-B.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Evolve and CI.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и ETHX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор