Сравнение ETC-USD с XLM-USD
ETC-USD (Ethereum Classic) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETC-USD returned -36.02%/yr vs -11.72%/yr for XLM-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC-USD показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 1.58%.
ETC-USD
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -47.75%
- 1 год
- -57.97%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -36.02%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
Сравнение доходности по годам ETC-USD и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-USD Ethereum Classic | -40.09% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | 27.01% | -10.00% | -82.30% | 1,879.01% |
XLM-USD Stellar | 1.58% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between ETC-USD and XLM-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between ETC-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ETC-USD
XLM-USD
Сравнение ETC-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum Classic (ETC-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETC-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.29 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.42 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETC-USD и XLM-USD
Максимальная просадка ETC-USD за все время составила -95.14%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -96.21% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -71.19% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.11% | -74.37% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.86% | -83.25% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.14% | -76.88% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.66% | -72.13% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | 49.64% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Ethereum Classic (ETC-USD) составляет 14.71%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 42.72%. Это указывает на то, что ETC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 42.72% | -28.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 58.72% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.93% | 70.28% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.50% | 74.83% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.94% | 112.81% | +17.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETC-USD and XLM-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to ETC-USD (14.71%). In terms of maximum drawdown, ETC-USD dropped -95.14% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETC-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор