Сравнение ESUS.L с FUSD.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - ESUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 15.04%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESUS.L торгуется в GBp, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.37%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUSD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUS.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 8.37% | 8.15% | 19.52% | 12.56% | 0.09% | 9.77% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and FUSD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between ESUS.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
FUSD.L
Сравнение ESUS.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.43 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 16.65 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.81 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и FUSD.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -27.93% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -5.59% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -19.46% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.03% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.33% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.49% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и FUSD.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.26% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.95% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 10.68% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.14% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.65% | -0.78% |
Сравнение комиссий ESUS.L и FUSD.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и FUSD.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FUSD.L в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and FUSD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор