PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESUS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESUS.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - ESUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 27.25%/yr for EQGB.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности ESUS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

ESUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUS.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist		11.78%7.49%26.65%21.14%-12.50%10.31%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%8.74%

Correlation

The correlation between ESUS.L and EQGB.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between ESUS.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с ESUS.L:
ESUS.L с HSUS.LESUS.L с GPSA.LESUS.L с VOOESUS.L с FRUE.LESUS.L с FEXU.LESUS.L с USFM.LESUS.L с LGUG.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

ESUS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESUS.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.46

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.44

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.32

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESUS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESUS.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESUS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESUS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ESUS.L и EQGB.L

Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESUS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-36.77%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.33%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-22.76%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.81%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.52%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.17%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESUS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.92%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.88%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.81%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

20.95%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

21.25%

-6.38%

Сравнение комиссий ESUS.L и EQGB.L

ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUS.L и EQGB.L

Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist		0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESUS.L and EQGB.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор