Сравнение ESTC с MELI
ESTC (Elastic N.V.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ESTC operates in Software - Application (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ESTC returned -13.30%/yr vs 4.33%/yr for MELI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -15.03%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.65%.
ESTC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -23.43%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -18.65%
- 6 месяцев
- -22.70%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 28.35%
Сравнение доходности по годам ESTC и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -15.03% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.65% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -12.75% |
Correlation
The correlation between ESTC and MELI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ESTC and MELI has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.75B
MELI:
$83.07B
ESTC:
$3.48
MELI:
$37.87
ESTC:
18.44
MELI:
43.27
ESTC:
0.04
MELI:
0.26
ESTC:
3.90
MELI:
2.71
ESTC:
5.29
MELI:
11.41
ESTC:
$1.74B
MELI:
$30.67B
ESTC:
$1.32B
MELI:
$13.95B
ESTC:
$56.03M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. MELI — Ранг доходности на риск
ESTC
MELI
Сравнение ESTC c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.91 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.66 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.94 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.45 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и MELI
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -89.49% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -40.82% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -40.82% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -68.64% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.68% | -37.31% | -28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -23.57% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 22.40% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и MELI
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 17.25% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 30.23% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 39.50% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 49.68% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.95% | 48.88% | +9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и MELI
Ни ESTC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и MELI
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and MELI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (18.63%) compared to MELI (17.25%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs MELI's -89.49%.
ESTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор