PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRG.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRG.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRG.L (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ESRG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRG.L returned 5.55%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESRG.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности ESRG.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESRG.L показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

ESRG.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.85%
1 год
5.84%
3 года*
7.17%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRG.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESRG.L
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		4.74%7.52%3.06%14.42%-10.50%18.74%8.47%2.62%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%2.81%

Correlation

The correlation between ESRG.L and SX5S.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between ESRG.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESRG.L и SX5S.L

Секторы
ESRG.L
SX5S.L

Финансовые услуги

23.1%
25.1%

Промышленность

22.2%
22.1%

Здравоохранение

15.1%
5.4%

Технологии

13.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

5.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

0.0%
5.2%

Финансовые услуги

ESRG.L
23.1%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

ESRG.L
22.2%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

ESRG.L
15.1%
SX5S.L
5.4%

Технологии

ESRG.L
13.9%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

ESRG.L
6.2%
SX5S.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

ESRG.L
5.9%
SX5S.L
5.5%

Сырьевые материалы

ESRG.L
5.7%
SX5S.L
3.7%

Коммуникационные услуги

ESRG.L
3.3%
SX5S.L
2.3%

Коммунальные услуги

ESRG.L
2.8%
SX5S.L
4.8%

Недвижимость

ESRG.L
1.8%
SX5S.L

-

Энергетика

ESRG.L
0.0%
SX5S.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESRG.L:
ESRG.L с CE2D.LESRG.L с PRIZ.LESRG.L с ANXU.LESRG.L с CS1.LESRG.L с BNKE.LESRG.L с 500G.LESRG.L с FLXD.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

ESRG.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRG.L
Ранг доходности на риск ESRG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRG.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRG.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.23

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.83

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.62

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

5.40

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRG.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRG.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRG.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRG.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.23

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ESRG.L и SX5S.L

Максимальная просадка ESRG.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRG.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRG.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-32.54%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.43%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-13.85%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-21.71%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.57%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.44%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.44%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRG.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) составляет 3.92%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ESRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRG.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.90%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.23%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.09%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.62%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

19.88%

-4.00%

Сравнение комиссий ESRG.L и SX5S.L

ESRG.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRG.L и SX5S.L

Ни ESRG.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRG.L and SX5S.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for ESRG.L.

ESRG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESRG.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRG.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор