PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRG.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRG.L с MEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESRG.L (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRG.L returned 5.50%/yr vs 9.79%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESRG.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности ESRG.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESRG.L показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.11%.

ESRG.L

1 день
-0.69%
1 месяц
0.67%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.60%
1 год
5.58%
3 года*
7.04%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

MEUD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.29%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.77%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRG.L и MEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESRG.L
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		4.49%7.52%3.06%14.42%-10.20%18.35%8.47%11,199.45%-10.38%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.11%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-8.85%

Correlation

The correlation between ESRG.L and MEUD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between ESRG.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESRG.L и MEUD.L

Секторы
ESRG.L
MEUD.L

Финансовые услуги

23.1%
24.0%

Промышленность

22.2%
20.1%

Здравоохранение

15.1%
12.7%

Технологии

13.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

5.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
4.5%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Энергетика

0.0%
5.5%

Финансовые услуги

ESRG.L
23.1%
MEUD.L
24.0%

Промышленность

ESRG.L
22.2%
MEUD.L
20.1%

Здравоохранение

ESRG.L
15.1%
MEUD.L
12.7%

Технологии

ESRG.L
13.9%
MEUD.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

ESRG.L
6.2%
MEUD.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

ESRG.L
5.9%
MEUD.L
7.7%

Сырьевые материалы

ESRG.L
5.7%
MEUD.L
5.0%

Коммуникационные услуги

ESRG.L
3.3%
MEUD.L
3.1%

Коммунальные услуги

ESRG.L
2.8%
MEUD.L
4.5%

Недвижимость

ESRG.L
1.8%
MEUD.L
1.2%

Энергетика

ESRG.L
0.0%
MEUD.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESRG.L:
ESRG.L с CE2D.LESRG.L с PRIZ.LESRG.L с ANXU.LESRG.L с CS1.LESRG.L с BNKE.LESRG.L с 500G.LESRG.L с FLXD.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

ESRG.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRG.L
Ранг доходности на риск ESRG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRG.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRG.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.54

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.18

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.77

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

6.43

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRG.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRG.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRG.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRG.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.54

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.45

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ESRG.L и MEUD.L

Максимальная просадка ESRG.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRG.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRG.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-28.57%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.53%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-12.61%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-17.09%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.77%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.90%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.91%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRG.L и MEUD.L

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеют волатильность 3.34% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRG.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.21%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.15%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.00%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,090.41%

16.93%

+3,073.48%

Сравнение комиссий ESRG.L и MEUD.L

ESRG.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRG.L и MEUD.L

Ни ESRG.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESRG.L and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESRG.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for ESRG.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRG.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор