PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPS.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPS.L с LAUU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) are both Asia Pacific Equities funds - ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPS.L returned 6.05%/yr vs 6.22%/yr for LAUU.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LAUU.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPS.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESPS.L торгуется в GBp, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPS.L показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у LAUU.L с доходностью 8.52%.

ESPS.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.16%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.98%
1 год
15.62%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPS.L и LAUU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.57%10.52%7.35%2.26%1.34%5.87%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.48%9.00%3.16%6.34%2.97%7.94%

Correlation

The correlation between ESPS.L and LAUU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.47

Over the past year, ESPS.L and LAUU.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ESPS.L и LAUU.L

Секторы
ESPS.L
LAUU.L

Финансовые услуги

50.7%
34.8%

Сырьевые материалы

11.6%
24.7%

Недвижимость

7.8%
5.8%

Промышленность

7.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.7%

Здравоохранение

4.0%
5.5%

Энергетика

3.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Технологии

1.4%
2.5%

Финансовые услуги

ESPS.L
50.7%
LAUU.L
34.8%

Сырьевые материалы

ESPS.L
11.6%
LAUU.L
24.7%

Недвижимость

ESPS.L
7.8%
LAUU.L
5.8%

Промышленность

ESPS.L
7.2%
LAUU.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

ESPS.L
6.8%
LAUU.L
6.7%

Здравоохранение

ESPS.L
4.0%
LAUU.L
5.5%

Энергетика

ESPS.L
3.0%
LAUU.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

ESPS.L
2.6%
LAUU.L
3.6%

Коммуникационные услуги

ESPS.L
2.6%
LAUU.L
3.7%

Коммунальные услуги

ESPS.L
2.2%
LAUU.L
1.5%

Технологии

ESPS.L
1.4%
LAUU.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CSKR.L
Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с SPYLAUU.L с ^NDXLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с JEPILAUU.L с YMAX

Доходность на риск

ESPS.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPS.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPS.LLAUU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.67

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.68

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

4.91

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPS.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPS.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAUU.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPS.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPS.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ESPS.L и LAUU.L

Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и LAUU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPS.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.76%

-39.10%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-9.27%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-21.43%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-21.43%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.83%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.07%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.17%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPS.L и LAUU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) составляет 3.56%, в то время как у Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPS.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.13%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.30%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

13.80%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.13%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.47%

-1.61%

Сравнение комиссий ESPS.L и LAUU.L

ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPS.L и LAUU.L

ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Часто задаваемые вопросы

ESPS.L and LAUU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.40% for LAUU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и LAUU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор