Сравнение ESPS.L с FLXK.L
ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESPS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPS.L returned 6.14%/yr vs 15.73%/yr for FLXK.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности ESPS.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESPS.L торгуется в GBp, в то время как FLXK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESPS.L показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 72.16%.
ESPS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -23.34%
- 6 месяцев
- 49.24%
- С начала года
- 72.16%
- 1 год
- 136.47%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPS.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESPS.L Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 8.82% | 10.90% | 7.65% | -0.04% | 3.67% | 7,446.61% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 72.16% | 80.91% | -20.26% | 14.73% | -19.45% | -11.36% |
Correlation
The correlation between ESPS.L and FLXK.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between ESPS.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPS.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
ESPS.L
FLXK.L
Сравнение ESPS.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPS.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.03 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 17.21 | -12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPS.L и FLXK.L
Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.76% | -41.70% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -26.99% | +19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -28.10% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -37.31% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -26.99% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -17.72% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 7.90% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPS.L и FLXK.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) составляет 2.41%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 18.55% | -16.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 40.42% | -31.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 43.95% | -32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 27.96% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,088.53% | 28.13% | +3,060.40% |
Сравнение комиссий ESPS.L и FLXK.L
ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPS.L и FLXK.L
Ни ESPS.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESPS.L and FLXK.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ESPS.L.
ESPS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор