Сравнение ESPO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
ESPO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPO или SOXX.
Основные характеристики
| ESPO | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.04% | 13.92% |
| Дох-ть за 1 год | 21.46% | 62.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.03% | 19.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 29.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 28.37% |
| Макс. просадка | -50.99% | -69.65% |
| Current Drawdown | -20.28% | -7.98% |
Корреляция
Корреляция между ESPO и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и SOXX
С начала года, ESPO показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPO и SOXX
ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESPO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и SOXX
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SOXX в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 0.88% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.68% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и SOXX
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 5.15%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.