PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESPO с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPO с LMT

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPO или LMT.

Корреляция

Корреляция между ESPO и LMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ESPO и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.91%
69.67%
ESPO
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESPO:

1.73

LMT:

0.35

Коэф-т Сортино

ESPO:

2.40

LMT:

0.59

Коэф-т Омега

ESPO:

1.30

LMT:

1.09

Коэф-т Кальмара

ESPO:

1.75

LMT:

0.26

Коэф-т Мартина

ESPO:

9.01

LMT:

0.54

Индекс Язвы

ESPO:

4.75%

LMT:

14.61%

Дневная вол-ть

ESPO:

24.67%

LMT:

22.61%

Макс. просадка

ESPO:

-50.99%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

ESPO:

-9.17%

LMT:

-21.60%

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -1.46%.

ESPO

С начала года

4.97%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

17.48%

1 год

46.67%

5 лет

17.18%

10 лет

N/A

LMT

С начала года

-1.46%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-21.12%

1 год

8.31%

5 лет

7.79%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESPO и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESPO c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ESPO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESPO: 1.73
LMT: 0.35
Коэффициент Сортино ESPO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ESPO: 2.40
LMT: 0.59
Коэффициент Омега ESPO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESPO: 1.30
LMT: 1.09
Коэффициент Кальмара ESPO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESPO: 1.75
LMT: 0.26
Коэффициент Мартина ESPO, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESPO: 9.01
LMT: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.35
ESPO
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и LMT

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности LMT в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.42%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.71%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок ESPO и LMT

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.17%
-21.60%
ESPO
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и LMT

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
10.31%
ESPO
LMT