PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESPO с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPO с HSY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и The Hershey Company (HSY).

ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPO или HSY.

Корреляция

Корреляция между ESPO и HSY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESPO:

2.24

HSY:

-0.59

Коэф-т Сортино

ESPO:

3.07

HSY:

-0.60

Коэф-т Омега

ESPO:

1.39

HSY:

0.93

Коэф-т Кальмара

ESPO:

3.10

HSY:

-0.30

Коэф-т Мартина

ESPO:

11.56

HSY:

-0.95

Индекс Язвы

ESPO:

4.92%

HSY:

14.28%

Дневная вол-ть

ESPO:

24.70%

HSY:

26.86%

Макс. просадка

ESPO:

-50.99%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

ESPO:

-0.53%

HSY:

-36.07%

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -0.19%.

ESPO

С начала года

17.03%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

21.19%

1 год

54.90%

5 лет

18.45%

10 лет

N/A

HSY

С начала года

-0.19%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-4.55%

1 год

-15.65%

5 лет

7.32%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESPO и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESPO c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и HSY

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HSY в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.27%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ESPO и HSY

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и HSY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 5.71%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...