Сравнение ESIT.L с VPNG.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - ESIT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIT.L returned 24.15%/yr vs 32.74%/yr for VPNG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIT.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.L показывает доходность 44.81%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.33%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 58.68%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 50.33%
- 6 месяцев
- 53.35%
- 1 год
- 74.81%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIT.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 44.81% | 14.73% | 2.74% | 32.37% | -24.43% | 3.11% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.33% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.01% | 1.90% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and VPNG.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between ESIT.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
VPNG.L
Сравнение ESIT.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIT.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 5.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 17.74 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и VPNG.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -26.74% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.22% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -26.74% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.90% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -11.41% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.24% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и VPNG.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 7.10% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 16.12% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 23.22% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 20.87% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 20.87% | +5.57% |
Сравнение комиссий ESIT.L и VPNG.L
ESIT.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и VPNG.L
Ни ESIT.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIT.L and VPNG.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIT.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIT.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор