Сравнение ESIT.L с SGLN.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ESIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.L returned 15.16%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ESIT.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIT.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.L показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 20.73%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 48.42%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ESIT.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 14.83% | 2.77% | 32.26% | -24.43% | 27.26% | 8.52% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 0.41% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and SGLN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between ESIT.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
SGLN.L
Сравнение ESIT.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.91 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 5.05 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.45 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.23 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и SGLN.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -41.71% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -17.57% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -17.57% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -17.57% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -16.01% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -14.76% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.67% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и SGLN.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.08% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 20.08% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 23.19% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 16.30% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.78% | +8.86% |
Сравнение комиссий ESIT.L и SGLN.L
ESIT.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и SGLN.L
Ни ESIT.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIT.L and SGLN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.L.
ESIT.L is categorized as Technology Equities, while SGLN.L is Gold. ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор