Сравнение ESIT.L с QWTM.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - ESIT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIT.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIT.L торгуется в GBP, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIT.L показывает доходность 51.37%, а QWTM.L немного выше – 51.52%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 20.73%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 48.42%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIT.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 19.49% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and QWTM.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
QWTM.L
Сравнение ESIT.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.11 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и QWTM.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -23.74% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -4.22% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.21% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 39.18% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 39.18% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 39.18% | -14.54% |
Сравнение комиссий ESIT.L и QWTM.L
ESIT.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и QWTM.L
Ни ESIT.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIT.L and QWTM.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIT.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIT.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор