Сравнение ESIT.L с IB01.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.L returned 15.16%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ESIT.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIT.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.L показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.86%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 20.73%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 48.42%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIT.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 14.83% | 2.77% | 32.26% | -24.43% | 27.26% | 8.52% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.86% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.42% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and IB01.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
IB01.L
Сравнение ESIT.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 0.96 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 2.62 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.75 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и IB01.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -19.26% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -5.16% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -9.81% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -15.94% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.05% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -9.35% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 1.90% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и IB01.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 1.80% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 4.96% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 6.60% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 8.47% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 8.81% | +15.83% |
Сравнение комиссий ESIT.L и IB01.L
ESIT.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и IB01.L
Ни ESIT.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIT.L and IB01.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.L.
ESIT.L is categorized as Technology Equities, while IB01.L is Government Bonds. ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор