PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIT.DE с SC0X.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIT.DE с SC0X.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SC0X.DE (Invesco European Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SC0X.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.DE returned 15.04%/yr vs 6.18%/yr for SC0X.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIT.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC0X.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIT.DE и SC0X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIT.DE показывает доходность 52.07%, что значительно выше, чем у SC0X.DE с доходностью 16.14%.

ESIT.DE

1 день
0.17%
1 месяц
17.90%
С начала года
52.07%
6 месяцев
48.91%
1 год
60.98%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—

SC0X.DE

1 день
1.07%
1 месяц
11.90%
С начала года
16.14%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.43%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.18%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIT.DE и SC0X.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		52.07%10.07%7.34%35.09%-29.06%37.04%7.94%
SC0X.DE
Invesco European Technology Sector UCITS ETF		16.14%4.06%5.58%31.88%-27.14%23.14%7.06%

Correlation

The correlation between ESIT.DE and SC0X.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between ESIT.DE and SC0X.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco European Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIT.DE:
ESIT.DE с VUAA.DEESIT.DE с EUE.LESIT.DE с SMHESIT.DE с EQQB.DEESIT.DE с ^GSPCESIT.DE с VOOESIT.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с SC0X.DE:
SC0X.DE с SXRV.DESC0X.DE с L0CK.DESC0X.DE с XUTC.DESC0X.DE с VVSM.DESC0X.DE с EQQB.DESC0X.DE с EQQX.DESC0X.DE с P500.DE

Доходность на риск

ESIT.DE vs. SC0X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIT.DE
Ранг доходности на риск ESIT.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SC0X.DE
Ранг доходности на риск SC0X.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIT.DE c SC0X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIT.DESC0X.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.64

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.02

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

0.76

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

1.99

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIT.DE vs. SC0X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIT.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SC0X.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIT.DE и SC0X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIT.DESC0X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.64

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ESIT.DE и SC0X.DE

Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке SC0X.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и SC0X.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIT.DESC0X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-38.91%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-18.06%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-23.90%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-38.91%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.23%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-8.77%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

6.88%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIT.DE и SC0X.DE

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ESIT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIT.DESC0X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

7.28%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

17.98%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

21.57%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

23.52%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

22.65%

+2.65%

Сравнение комиссий ESIT.DE и SC0X.DE

ESIT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0X.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIT.DE и SC0X.DE

Ни ESIT.DE, ни SC0X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIT.DE and SC0X.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0X.DE.

ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SC0X.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Technology. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.DE and 0.20% for SC0X.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIT.DE и SC0X.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор