PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIT.DE с LTUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIT.DE с LTUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and LTUG.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while LTUG.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.DE returned 15.04%/yr vs 9.07%/yr for LTUG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIT.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LTUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIT.DE и LTUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIT.DE показывает доходность 52.07%, что значительно выше, чем у LTUG.DE с доходностью 26.55%.

ESIT.DE

1 день
0.17%
1 месяц
17.90%
С начала года
52.07%
6 месяцев
48.91%
1 год
60.98%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—

LTUG.DE

1 день
0.99%
1 месяц
13.44%
С начала года
26.55%
6 месяцев
24.81%
1 год
25.09%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.07%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIT.DE и LTUG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		52.07%10.07%7.34%35.09%-29.06%37.04%7.94%
LTUG.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc		26.55%4.10%6.60%30.68%-26.76%34.20%7.30%

Correlation

The correlation between ESIT.DE and LTUG.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between ESIT.DE and LTUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIT.DE:
ESIT.DE с VUAA.DEESIT.DE с EUE.LESIT.DE с SMHESIT.DE с EQQB.DEESIT.DE с ^GSPCESIT.DE с VOOESIT.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с LTUG.DE:
LTUG.DE с ^GSPCLTUG.DE с IS4S.DELTUG.DE с WELL.DELTUG.DE с ZPDT.DELTUG.DE с 10AJ.DELTUG.DE с XAIX.DELTUG.DE с DIGI.DE

Доходность на риск

ESIT.DE vs. LTUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIT.DE
Ранг доходности на риск ESIT.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LTUG.DE
Ранг доходности на риск LTUG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUG.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUG.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUG.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUG.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIT.DE c LTUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIT.DELTUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.10

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.67

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.70

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

4.42

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIT.DE vs. LTUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIT.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа LTUG.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIT.DE и LTUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIT.DELTUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.10

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ESIT.DE и LTUG.DE

Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки LTUG.DE в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и LTUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIT.DELTUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-61.39%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.90%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-23.99%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-40.21%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-14.85%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIT.DE и LTUG.DE

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ESIT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIT.DELTUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

8.18%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

19.11%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

23.19%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

25.16%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

25.26%

+0.04%

Сравнение комиссий ESIT.DE и LTUG.DE

ESIT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LTUG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIT.DE и LTUG.DE

Ни ESIT.DE, ни LTUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESIT.DE and LTUG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LTUG.DE.

ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while LTUG.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.DE and 0.30% for LTUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIT.DE и LTUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор