PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIT.DE с CBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIT.DE с CBUT.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and CBUT.DE (iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds from iShares - ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while CBUT.DE tracks the NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIT.DE returned 23.23%/yr vs 39.71%/yr for CBUT.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ESIT.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for CBUT.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIT.DE и CBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (CBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIT.DE показывает доходность 42.77%, что значительно выше, чем у CBUT.DE с доходностью 18.21%.

ESIT.DE

1 день
-2.19%
1 месяц
1.77%
С начала года
42.77%
6 месяцев
44.48%
1 год
55.08%
3 года*
23.23%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

CBUT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.78%
С начала года
18.21%
6 месяцев
14.67%
1 год
46.17%
3 года*
39.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIT.DE и CBUT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		42.77%10.04%7.42%34.97%7.30%
CBUT.DE
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)		18.21%13.17%12.43%235.40%-37.68%

Correlation

The correlation between ESIT.DE and CBUT.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.47

The correlation between ESIT.DE and CBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIT.DE:
ESIT.DE с VUAA.DEESIT.DE с EUE.LESIT.DE с SMHESIT.DE с EQQB.DEESIT.DE с ^GSPCESIT.DE с VOOESIT.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с CBUT.DE:
CBUT.DE с BLOKCBUT.DE с IBLCCBUT.DE с BCHS.LCBUT.DE с BLCH.DECBUT.DE с QQQCBUT.DE с QDVE.DECBUT.DE с BTC-USD

Доходность на риск

ESIT.DE vs. CBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIT.DE
Ранг доходности на риск ESIT.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CBUT.DE
Ранг доходности на риск CBUT.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUT.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUT.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUT.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUT.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUT.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIT.DE c CBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (CBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIT.DECBUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.89

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.46

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.09

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

2.06

+9.23

ESIT.DE vs. CBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIT.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CBUT.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIT.DE и CBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIT.DE и CBUT.DE

Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CBUT.DE в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и CBUT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIT.DECBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-53.95%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-43.09%

+30.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-53.95%

+26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-20.44%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-19.85%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

22.68%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIT.DE и CBUT.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) составляет 9.80%, в то время как у iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (CBUT.DE) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что ESIT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIT.DECBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

14.09%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

35.65%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

52.84%

-26.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

60.42%

-34.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

60.42%

-35.03%

Сравнение комиссий ESIT.DE и CBUT.DE

ESIT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBUT.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIT.DE и CBUT.DE

Ни ESIT.DE, ни CBUT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIT.DE and CBUT.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for CBUT.DE.

ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CBUT.DE tracks NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.DE and 0.50% for CBUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIT.DE и CBUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор