Сравнение ESIN.L с WENS.L
ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ESIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIN.L returned 19.65%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
ESIN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIN.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 7.95% | 31.04% | 9.74% | 24.40% | 14.50% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between ESIN.L and WENS.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between ESIN.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
ESIN.L
WENS.L
Сравнение ESIN.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.99 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.66 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.06 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.L и WENS.L
Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.82% | -22.49% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.63% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -22.49% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -7.62% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.15% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.54% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) составляет 6.24%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.96% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 18.19% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 21.33% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.49% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.49% | -3.13% |
Сравнение комиссий ESIN.L и WENS.L
ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.L и WENS.L
Ни ESIN.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
ESIN.L and WENS.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
ESIN.L is categorized as Industrials Equities, while WENS.L is Energy Equities. ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор