Сравнение ESIN.DE с EGLN.L
ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.55%/yr vs 18.47%/yr for EGLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.DE показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%.
ESIN.DE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ESIN.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 7.79% | 25.25% | 14.45% | 27.14% | -16.98% | 13.36% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 6.21% |
Correlation
The correlation between ESIN.DE and EGLN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.04 |
Over the past year, ESIN.DE and EGLN.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
ESIN.DE
EGLN.L
Сравнение ESIN.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIN.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.36 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIN.DE и EGLN.L
Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.11%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.11% | -47.44% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -21.94% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -21.94% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -21.94% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -19.73% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -22.54% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 7.17% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) составляет 6.24%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.72% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 20.79% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 23.72% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.26% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.00% | +2.87% |
Сравнение комиссий ESIN.DE и EGLN.L
ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.DE и EGLN.L
Ни ESIN.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIN.DE and EGLN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
ESIN.DE is categorized as Industrials Equities, while EGLN.L is Gold. ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор