PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с AME6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.DE с AME6.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while AME6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.55%/yr vs 9.13%/yr for AME6.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и AME6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIN.DE показывает доходность 7.79%, а AME6.DE немного ниже – 7.70%.

ESIN.DE

1 день
1.95%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.29%
1 год
16.60%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

AME6.DE

1 день
2.09%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.70%
6 месяцев
10.59%
1 год
17.97%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и AME6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		7.79%25.25%14.45%27.14%-16.98%13.36%
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		7.70%19.36%8.44%15.75%-10.90%12.87%

Correlation

The correlation between ESIN.DE and AME6.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.88

The correlation between ESIN.DE and AME6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE

Доходность на риск

ESIN.DE vs. AME6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c AME6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIN.DEAME6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.19

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.80

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

5.84

-1.59

ESIN.DE vs. AME6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AME6.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и AME6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и AME6.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.11%, что меньше максимальной просадки AME6.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и AME6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.DEAME6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.11%

-35.62%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.82%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-16.22%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-20.84%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.32%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.00%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.86%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и AME6.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.DEAME6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.64%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

11.72%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

13.97%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

14.60%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.95%

+2.92%

Сравнение комиссий ESIN.DE и AME6.DE

И ESIN.DE, и AME6.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и AME6.DE

Ни ESIN.DE, ни AME6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIN.DE and AME6.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.DE and AME6.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIN.DE is categorized as Industrials Equities, while AME6.DE is Europe Equities. ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и AME6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор