PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.DE с WELI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIH.DE с WELI.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ESIH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while WELI.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIH.DE returned 3.80%/yr vs 13.20%/yr for WELI.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.DE и WELI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.DE показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у WELI.DE с доходностью 16.84%.

ESIH.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.72%
1 год
5.51%
3 года*
3.80%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

WELI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.12%
С начала года
16.84%
6 месяцев
20.75%
1 год
33.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIH.DE и WELI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-0.56%7.88%4.10%7.64%6.51%
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		16.84%14.91%-0.52%10.29%9.95%

Correlation

The correlation between ESIH.DE and WELI.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с ESIH.LESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с SXRV.DEESIH.DE с VWCE.DEESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с CIB0.DE
Часто сравнивают с WELI.DE:
WELI.DE с LBRE.DEWELI.DE с XUIN.DEWELI.DE с WELH.DEWELI.DE с XDWM.DEWELI.DE с EXV6.DEWELI.DE с SC00.DEWELI.DE с SC0W.DE

Доходность на риск

ESIH.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WELI.DE
Ранг доходности на риск WELI.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELI.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELI.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIH.DEWELI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.78

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.53

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.21

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

8.95

-7.99

ESIH.DE vs. WELI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WELI.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.DE и WELI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIH.DE и WELI.DE

Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и WELI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIH.DEWELI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-21.14%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.69%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-21.14%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-1.73%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.50%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.63%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.DE и WELI.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) составляет 5.96%, в то время как у Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ESIH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIH.DEWELI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.48%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.53%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

18.23%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.09%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.09%

-0.43%

Сравнение комиссий ESIH.DE и WELI.DE

И ESIH.DE, и WELI.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.DE и WELI.DE

Ни ESIH.DE, ни WELI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIH.DE and WELI.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIH.DE and WELI.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while WELI.DE is Industrials Equities. ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIH.DE и WELI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор