Сравнение ESIH.DE с WELG.DE
ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Health & Biotech Equities funds - ESIH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WELG.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIH.DE returned 2.72%/yr vs 2.22%/yr for WELG.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.DE и WELG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.DE показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у WELG.DE с доходностью -3.60%.
ESIH.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
WELG.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.DE и WELG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.35% | 7.95% | 4.09% | 7.63% | 5.84% |
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | -3.60% | 1.26% | 7.51% | 1.94% | 4.13% |
Correlation
The correlation between ESIH.DE and WELG.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between ESIH.DE and WELG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.DE vs. WELG.DE — Ранг доходности на риск
ESIH.DE
WELG.DE
Сравнение ESIH.DE c WELG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.DE | WELG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.DE | WELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.DE и WELG.DE
Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.69%, что больше максимальной просадки WELG.DE в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и WELG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.DE | WELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -23.11% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.38% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -23.11% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -12.09% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -7.24% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.34% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.DE и WELG.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ESIH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.DE | WELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.31% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.25% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 14.54% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.49% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.49% | +2.12% |
Сравнение комиссий ESIH.DE и WELG.DE
И ESIH.DE, и WELG.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.DE и WELG.DE
ESIH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.55% | 1.36% | 0.92% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ESIH.DE and WELG.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.DE and WELG.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.DE и WELG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор