PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.L с TEGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с TEGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while TEGB.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 10.76%/yr for TEGB.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for TEGB.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и TEGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TEGB.L с доходностью 6.39%.

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.77%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—

TEGB.L

1 день
0.46%
1 месяц
4.33%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.24%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и TEGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		6.39%27.36%6.93%17.13%-6.85%19.36%2.64%

Correlation

The correlation between ESIF.L and TEGB.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between ESIF.L and TEGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIF.L и TEGB.L

Секторы
ESIF.L
TEGB.L

Финансовые услуги

96.9%
35.8%

Технологии

1.0%
10.8%

Промышленность

0.4%
23.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.4%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

10.4%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

ESIF.L
96.9%
TEGB.L
35.8%

Технологии

ESIF.L
1.0%
TEGB.L
10.8%

Промышленность

ESIF.L
0.4%
TEGB.L
23.8%

Потребительский циклический сектор

ESIF.L
0.2%
TEGB.L
9.4%

Сырьевые материалы

ESIF.L

-

TEGB.L
3.2%

Коммуникационные услуги

ESIF.L

-

TEGB.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

ESIF.L

-

TEGB.L
1.3%

Энергетика

ESIF.L

-

TEGB.L
1.1%

Здравоохранение

ESIF.L

-

TEGB.L
10.4%

Недвижимость

ESIF.L

-

TEGB.L
0.9%

Коммунальные услуги

ESIF.L

-

TEGB.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с SMEA.L
Часто сравнивают с TEGB.L:
TEGB.L с GDGB.LTEGB.L с DFNG.LTEGB.L с EEIP.LTEGB.L с LGUK.LTEGB.L с LDEG.LTEGB.L с SPEX.LTEGB.L с MMS.L

Доходность на риск

ESIF.L vs. TEGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TEGB.L
Ранг доходности на риск TEGB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c TEGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.LTEGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.41

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.05

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.69

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.21

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.L vs. TEGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEGB.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и TEGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.LTEGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.73

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.67

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и TEGB.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки TEGB.L в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и TEGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LTEGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-30.69%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.33%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-14.33%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.25%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.49%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.96%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.09%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и TEGB.L

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LTEGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.34%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.43%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.57%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.77%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.00%

+1.22%

Сравнение комиссий ESIF.L и TEGB.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEGB.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и TEGB.L

ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.41%2.78%2.65%2.85%2.52%2.38%3.84%

Часто задаваемые вопросы

ESIF.L and TEGB.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for TEGB.L.

ESIF.L is categorized as Financials Equities, while TEGB.L is Europe Equities. ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.40% for TEGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и TEGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор