PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIF.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%.

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.77%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%6.55%

Correlation

The correlation between ESIF.L and IUIT.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.37

Сравнение распределения секторов ESIF.L и IUIT.L

Секторы
ESIF.L
IUIT.L

Финансовые услуги

96.9%

-

Технологии

1.0%
99.6%

Промышленность

0.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ESIF.L
96.9%
IUIT.L

-

Технологии

ESIF.L
1.0%
IUIT.L
99.6%

Промышленность

ESIF.L
0.4%
IUIT.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

ESIF.L
0.2%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

ESIF.L

-

IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

ESIF.L

-

IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

ESIF.L

-

IUIT.L

-

Энергетика

ESIF.L

-

IUIT.L
0.1%

Здравоохранение

ESIF.L

-

IUIT.L

-

Недвижимость

ESIF.L

-

IUIT.L

-

Коммунальные услуги

ESIF.L

-

IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с XWFS.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

ESIF.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.78

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.57

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.32

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

8.42

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.78

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и IUIT.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-28.01%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-16.96%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-28.01%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-28.01%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.78%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.29%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.70%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) составляет 5.32%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.16%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

15.20%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

20.23%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.82%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

22.51%

-4.29%

Сравнение комиссий ESIF.L и IUIT.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и IUIT.L

Ни ESIF.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIF.L and IUIT.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.

ESIF.L is categorized as Financials Equities, while IUIT.L is Technology Equities. ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор