Сравнение ESIC.L с WCOD.L
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.55%/yr vs 5.91%/yr for WCOD.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ESIC.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WCOD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и WCOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как WCOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у WCOD.L с доходностью -2.15%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
WCOD.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и WCOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.67% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | -11.01% | 14.25% | 5.78% |
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -2.18% | 0.74% | 23.28% | 28.97% | -26.19% | 19.17% | 5.37% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and WCOD.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between ESIC.L and WCOD.L shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIC.L и WCOD.L
Секторы
ESIC.L
WCOD.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ESIC.L
WCOD.L
Технологии
ESIC.L
WCOD.L
Коммуникационные услуги
ESIC.L
WCOD.L
Промышленность
ESIC.L
WCOD.L
Сырьевые материалы
ESIC.L
-
WCOD.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIC.L
-
WCOD.L
Энергетика
ESIC.L
-
WCOD.L
-
Финансовые услуги
ESIC.L
-
WCOD.L
-
Здравоохранение
ESIC.L
-
WCOD.L
-
Недвижимость
ESIC.L
-
WCOD.L
-
Коммунальные услуги
ESIC.L
-
WCOD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
WCOD.L
Сравнение ESIC.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | WCOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.61 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.65 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.54 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.91 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и WCOD.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, примерно равная максимальной просадке WCOD.L в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и WCOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -30.32% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -15.22% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -25.62% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -30.32% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -7.15% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -7.70% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 5.61% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и WCOD.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.73% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 13.59% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 17.17% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.41% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.71% | -3.34% |
Сравнение комиссий ESIC.L и WCOD.L
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WCOD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и WCOD.L
Ни ESIC.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and WCOD.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIC.L and 0.30% for WCOD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и WCOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор