Сравнение ESIC.L с MLPS.L
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIC.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.55%/yr vs 18.54%/yr for MLPS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESIC.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у MLPS.L с доходностью 19.21%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
MLPS.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.67% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | -11.01% | 14.25% | 5.78% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.21% | -4.86% | 24.76% | 13.41% | 47.61% | 38.07% | -5.81% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and MLPS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between ESIC.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIC.L и MLPS.L
Секторы
ESIC.L
MLPS.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
ESIC.L
MLPS.L
-
Технологии
ESIC.L
MLPS.L
-
Коммуникационные услуги
ESIC.L
MLPS.L
-
Промышленность
ESIC.L
MLPS.L
Сырьевые материалы
ESIC.L
-
MLPS.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIC.L
-
MLPS.L
-
Энергетика
ESIC.L
-
MLPS.L
Финансовые услуги
ESIC.L
-
MLPS.L
-
Здравоохранение
ESIC.L
-
MLPS.L
-
Недвижимость
ESIC.L
-
MLPS.L
-
Коммунальные услуги
ESIC.L
-
MLPS.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
MLPS.L
Сравнение ESIC.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.77 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.20 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.05 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.91 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и MLPS.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -75.44% | +46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -9.40% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -19.29% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -19.29% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -3.44% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -20.16% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 3.98% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и MLPS.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.04% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 12.21% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 15.93% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.28% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 28.33% | -7.96% |
Сравнение комиссий ESIC.L и MLPS.L
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и MLPS.L
Ни ESIC.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and MLPS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
ESIC.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MLPS.L is Energy Equities. ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIC.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор