PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGM.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGM.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 11.07%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGM.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

ESGM.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.25%
С начала года
29.14%
6 месяцев
30.08%
1 год
49.72%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGM.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		29.14%18.22%12.10%5.50%-14.87%-3.89%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%4.05%

Correlation

The correlation between ESGM.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between ESGM.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGM.DE:
ESGM.DE с EDM2.DEESGM.DE с 5MVL.DEESGM.DE с AXQE.DEESGM.DE с AW12.DEESGM.DE с P500.DEESGM.DE с AYEM.DEESGM.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

ESGM.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGM.DE
Ранг доходности на риск ESGM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGM.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGM.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.85

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.65

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.00

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

10.57

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGM.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGM.DE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGM.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGM.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.85

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ESGM.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGM.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-30.47%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.50%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-14.00%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.96%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.62%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.13%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGM.DE и EUNZ.DE

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGM.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.75%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

10.35%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

12.18%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

11.41%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

13.32%

+3.70%

Сравнение комиссий ESGM.DE и EUNZ.DE

ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGM.DE и EUNZ.DE

Ни ESGM.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGM.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор