Сравнение ESGM.DE с D500.DE
ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ESGM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 19.34%/yr for D500.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGM.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
ESGM.DE
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам ESGM.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 29.14% | 18.22% | 12.10% | 5.50% | -14.87% | -3.89% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 15.59% |
Correlation
The correlation between ESGM.DE and D500.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between ESGM.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGM.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
ESGM.DE
D500.DE
Сравнение ESGM.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGM.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.60 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 12.88 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGM.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ESGM.DE и D500.DE
Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGM.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -33.57% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.14% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -23.29% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.31% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.25% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGM.DE и D500.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGM.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 2.66% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 7.54% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 11.59% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.17% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.08% | +0.94% |
Сравнение комиссий ESGM.DE и D500.DE
ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGM.DE и D500.DE
ESGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGM.DE and D500.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for ESGM.DE.
ESGM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while D500.DE is S&P 500. ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор