PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGG.TO с TINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG.TO с TINF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESGG.TO (BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF) and TINF.TO (TD Active Global Infrastructure Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ESGG.TO returned 13.44%/yr vs 12.86%/yr for TINF.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.TO и TINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF (ESGG.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.TO показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у TINF.TO с доходностью 13.92%.

ESGG.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
7.04%
С начала года
10.74%
1 год
21.99%
3 года*
19.71%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

TINF.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.90%
С начала года
13.92%
1 год
18.75%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG.TO и TINF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.TO
BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF		10.74%15.44%27.08%23.34%-14.25%23.71%13.45%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		13.92%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%

Correlation

The correlation between ESGG.TO and TINF.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

0.34

The correlation between ESGG.TO and TINF.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGG.TO и TINF.TO

Секторы
ESGG.TO
TINF.TO

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

14.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Промышленность

10.5%
34.9%

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

2.8%
21.8%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
43.3%

Технологии

ESGG.TO
30.5%
TINF.TO

-

Финансовые услуги

ESGG.TO
14.6%
TINF.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

ESGG.TO
12.0%
TINF.TO

-

Промышленность

ESGG.TO
10.5%
TINF.TO
34.9%

Здравоохранение

ESGG.TO
9.4%
TINF.TO

-

Потребительский циклический сектор

ESGG.TO
7.9%
TINF.TO

-

Потребительский защитный сектор

ESGG.TO
4.8%
TINF.TO

-

Сырьевые материалы

ESGG.TO
3.5%
TINF.TO

-

Энергетика

ESGG.TO
2.8%
TINF.TO
21.8%

Недвижимость

ESGG.TO
2.1%
TINF.TO

-

Коммунальные услуги

ESGG.TO
2.0%
TINF.TO
43.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Часто сравнивают с ESGG.TO:
ESGG.TO с ONEQ.TOESGG.TO с CYH.TOESGG.TO с XMI.TOESGG.TO с VEQT.TOESGG.TO с CMGG.TOESGG.TO с HEQT.TOESGG.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с HPR.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с MEQT.TO

Доходность на риск

ESGG.TO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.TO
Ранг доходности на риск ESGG.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.TO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF (ESGG.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGG.TOTINF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.76

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.40

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.74

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.13

+0.27

ESGG.TO vs. TINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINF.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.TO и TINF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGG.TO и TINF.TO

Максимальная просадка ESGG.TO за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.TO и TINF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGG.TOTINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-13.62%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-5.03%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-10.23%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-13.62%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.90%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.44%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.TO и TINF.TO

BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF (ESGG.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) имеют волатильность 2.96% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGG.TOTINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.04%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.19%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.70%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.88%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

12.04%

+4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.TO и TINF.TO

Дивидендная доходность ESGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TINF.TO в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESGG.TO
BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF		0.88%1.01%1.20%1.56%1.82%1.53%1.87%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.57%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ESGG.TO and TINF.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG.TO и TINF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор