PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с XDEB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG.L с XDEB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).

ESGG.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и XDEB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.45%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.98%
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		2.24%3.40%13.01%1.49%1.23%16.00%-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 2.24%.

ESGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.24%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

XDEB.L

1 день
0.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.31%
1 год
1.22%
3 года*
6.83%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с VTESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VOOESGG.L с IWVG.LESGG.L с MVOL.L
Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VHYL.ASXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с AVGC.L

Сравнение комиссий ESGG.L и XDEB.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGG.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LXDEB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.12

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.23

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.49

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

1.22

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XDEB.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LXDEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.12

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.16

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и XDEB.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и XDEB.L

Ни ESGG.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и XDEB.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и XDEB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGG.LXDEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-19.61%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-5.63%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-10.19%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.37%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.49%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.85%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и XDEB.L

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGG.LXDEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.00%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

5.92%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

10.26%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

9.70%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

11.55%

+8.47%