Сравнение ESGG.L с PACW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L).
ESGG.L и PACW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. PACW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и PACW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 7.93% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | -0.56% | 9.58% |
Разные валюты инструментов
ESGG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью -0.56%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и PACW.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
PACW.L
Сравнение ESGG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.84 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.66 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 10.14 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и PACW.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и PACW.L
ESGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и PACW.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и PACW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -17.68% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.18% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.09% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.37% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.85% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и PACW.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 4.58% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.53% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.39% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 14.02% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.30% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 14.30% | +5.74% |